| キャピタル マーケット |
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| リスク管理関連サービス |
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（1）信用リスク
信用リスク管理に関しては、伝統的な与信管理に加え、「クレジット・ポートフォリオ・マネジメント」の概念が脚光を浴びており、内部格付の精緻化や信用リスク計量の高度化がより一層重要になってきています。キャピタルマーケットは信用リスク管理高度化に向けて以下のようなサービスを提供します。
●信用リスク管理体制のレビュー・アドバイス
●信用VaR計量モデルの検証・構築支援
●内部格付のレビュー・アドバイス |
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（2）市場リスク
市場リスク管理に関しては、既に広く導入されてきましたが、一方で金融商品の多様化が進み、より広範にわたる市場リスク管理体制を整備すること、市場リスク管理システムの高度化を推進することが不可欠となっています。また、リスク対比リターンを向上させるべくALM運営における市場リスクコントロールが重要な経営課題ともなっています。キャピタルマーケットは、市場リスク管理高度化に向けて以下のようなサービスを提供します。
●市場リスク管理体制のレビュー・アドバイス
●市場VaR計量モデルの検証・構築支援
●ALM運営における経営方針策定の支援 |
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（3）オペレーショナルリスク
新BIS規制を背景にオペレーショナルリスク管理体制の整備（データの収集・管理手法の開発など）は金融機関経営の必須の課題となっています。リスク計測において選択する手法によっては作業負担も大きく変わってくることから、費用対効果を考慮した判断と導入準備を行う必要があります。キャピタルマーケットは、オペレーショナルリスク管理高度化に向けて以下のようなサービスを提供します。
●オペレーショナルリスク管理体制のレビュー・アドバイス
●オペレーショナルリスク計量化モデルの検証・構築支援
●CSA（Controlled Self Assessment＝統制自己評価）のレビュー |
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（4）統合リスク
金融機関が抱える各種リスクを共通の枠組みで計量化することによって、経営資源に応じた戦略を図り資本効率を改善させていくための研究開発が開始されています。キャピタルマーケットは、統合リスク管理体制の導入・開発に向けたサービスを提供します。 |
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